Používáte řetězec ve dvojitých uvozovkách, takže \r\n budou považovány za doslovné znaky návratu vozíku a posunu řádku. Budete je také muset dvojitě escapovat:\\r\\n .
"On line 2" v chybové zprávě je toho důkazem - ve vašem dotazu není žádný skutečný druhý řádek, ale kvůli vloženému novému řádku/carriage returnu se jednou dostane do MySQL.