Myslím, že příliš komplikujete věci se smyčkou do/while.
Zkuste místo toho jednoduchou smyčku while:
$pdo = /* connection stuff here */
$sql = "select 1; select 2; select 3; select 4;";
$statement = $pdo->query($sql);
while($rowset = $statement->fetchAll()){
//do stuff
$statement->nextRowset();
}
Toto bude pokračovat ve smyčce, zatímco sada řádků nebude mít false hodnotu, která by pak měla fungovat přesně podle očekávání.