Musíte použít SELECT ... INTO
SELECT
...
INTO var_name [, var_name]]
místo set
k přiřazení výsledku SELECT k proměnné. Takže by to mělo stačit:
SELECT CASE
WHEN @[email protected] THEN "emp"
WHEN @vgls>@lgls THEN "loc"
WHEN @vgls<@lgls THEN "vis" END
INTO @st;