Mezidatabázové dotazy PostgreSQL nepodporuje. Většina lidí, kteří chtějí dotazy z různých databází, místo toho použije jedinou databázi s více schématy v něm. Nejsem si jistý MS-SQL, ale "databáze" MySQL jsou spíše jako "schéma" PostgreSQL.
Pokud požadujete dotazy napříč databázemi, musíte použít DBLink nebo postgres-fdw. Nebo můžete data replikovat – podívejte se na Londiste, Slony-I nebo jednoduchý cronjob.