Měli byste potvrdit transakci přidejte příkazy:
...
conn.commit()
conn.close()
Případně můžete nastavit připojení v režimu automatického potvrzení:
conn = psycopg2.connect(user='a', password='a', dbname='a')
conn.autocommit = True
cur = conn.cursor()
cur.callproc('try_create', ())
conn.close()
Přečtěte si více o transakcích v psycopg2.