Tools
> Options
> Query Results
> SQL Server
> Results to Text (or Grid if you want)
> Include columns headers in the result set
Po změně této možnosti možná budete muset zavřít a znovu otevřít SSMS.
Na liště nástrojů SQL Editoru můžete vybrat uložení do souboru, aniž byste museli restartovat SSMS