Jak zkontrolovat, zda existuje databáze na serveru SQL?

Ve skutečnosti je nejlepší použít:

IF DB_ID('dms') IS NOT NULL
   --code mine :)
   print 'db exists'

Viz https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/db-id-transact-sql a všimněte si, že to u Azure SQL Database nedává smysl.