Myslím, že by to mělo být něco jako:
WITH
cte1 as (SELECT * from cdr.Location),
cte2 as (SELECT * from cdr.Location)
select * from cte1 union select * from cte2
V podstatě WITH
je zde pouze klauzule a stejně jako ostatní klauzule, které přebírají seznamy, je vhodným oddělovačem ",".