Poddotazy dědí sloupce z vnějších dotazů.
Předpokládám, že váš SomeOtherDb.dbo.Customer má sloupec CustomerId (což se také zdá pravděpodobné z názvů).
Což pak také pravděpodobně znamená, že s poddotazem neděláte to, co s ním chcete dělat - pokud tabulka v poddotazu nemá sloupec CustomerId (a zdá se, že ano, jinak by při spuštění poddotazu v sám), pak poddotaz vybere a vrátí vnější CustomerId, a protože to je jediný sloupec v poddotazu, je poddotaz k ničemu.