Brutálně neefektivní, ale velmi jednoduchá verze využívající pohled je níže:
WITH DDView
AS (SELECT pd_curr.StockID,
pd_curr.Date,
pd_curr.Low_Price AS CurrPrice,
pd_prev.High_Price AS PrevPrice,
pd_curr.Low_Price / pd_prev.High_Price - 1.0 AS DD
FROM PriceData pd_curr
INNER JOIN PriceData pd_prev
ON pd_curr.StockID = pd_prev.StockID
AND pd_curr.Date >= pd_prev.Date
AND pd_curr.Low_Price <= pd_prev.High_Price
AND pd_prev.Date >= '2001-12-31' -- @param: min_date of analyzed period
WHERE pd_curr.Date <= '2010-09-31' -- @param: max_date of analyzed period
)
SELECT dd.StockID,
MIN(COALESCE(dd.DD, 0)) AS MaxDrawDown
FROM DDView dd
GROUP BY dd.StockID
Jako obvykle byste prováděli analýzu v určitém časovém období, mělo by smysl zabalit dotaz do uložené procedury s parametry @StartDate, @EndDate
a případně @StockID
. Opět je to z hlediska návrhu docela neefektivní - O(N^2), ale pokud máte dobré indexy a ne velké množství dat, SQL Server to zvládne docela dobře.