Druhý dotaz SELECT, pokud první SELECT vrátí 0 řádků

Jednou z možností by bylo použít UNION ALL s EXISTS :

SELECT * 
FROM proxies 
WHERE A='B'
UNION ALL
SELECT * 
FROM proxies 
WHERE A='C' AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM proxies 
    WHERE A='B'
)

• Ukázka SQL Fiddle

Tím se vrátí řádky z proxies tabulka, kde A='B' pokud existují. Pokud však neexistují, bude hledat řádky s A='C' .