Chcete přiřadit výsledek dotazu k proměnné, ale ve skutečnosti stačí select ing. To je důvod, proč si MySQL stěžuje.
Musíte to změnit
SELECT p_KeyValue = ListName + '.' + Value
FROM ListsTable
WHERE EntryID = p_ParentID LIMIT 1 ;
do
SELECT CONCAT(ListName, '.', `Value`)
INTO p_KeyValue
FROM ListsTable
WHERE EntryID = p_ParentID LIMIT 1 ;
A měli byste přidat ORDER BY . LIMIT bez ORDER BY nedává smysl, protože v relační databázi neexistuje žádné zaručené pořadí.