Musíte nainstalovat nativní ovladač MySQL, ten čistě rubínový není kompatibilní se Sequelem.
V závislosti na vaší instalaci Ruby stačí provést gem install mysql může stačit. Pokud se však čistý soubor Ruby mysql.rb již nachází ve vaší cestě pro načítání Ruby, musíte jej buď odstranit z cesty pro načtení, nebo použít gem('mysql') před voláním Sequel.connect .