Toto nemůže být kód, který způsobuje problém. Chyba, kterou dostáváte, pochází z pokusu o vrácení nebo předání MySqlTransaction do/ze služby. To prostě nebude fungovat.
Také, proč proboha vystavujete objekt Command vnějšímu světu prostřednictvím veřejného majetku? Navíc se ani nezdá, že ji používáte... Odstraňte tuto vlastnost a ponechte rozsah svého příkazu na metodu, která ji používá. Pokud to neuděláte a budete tuto službu provozovat jako singleton, dostanete spoustu šílených chyb.
Ještě navíc... Toto je extrémně nebezpečná služba k odhalení. Pokud byste jej nechali používat někdo jiný než vy, poskytuje nulové zapouzdření. Sakra, můžete rovnou otevřít port přímo na SQL Server, i když to zní hloupě.