Nejsem si jistý, co je ve vašem případě povoleno, navrhuji přidat další pole s číslem:
select field1, field2, 1 as db from db1.tb
UNION
select field1, field2, 2 as db from db2.tb1
UNION
select field1, field2, 3 as db from db1.tb4
UNION
pomocí tohoto pole můžete identifikovat zdroj každého záznamu.