Stručně řečeno, pokud je vaše aplikace vícejazyčná a ukládá více jazyků do stejných tabulek, jste většinou v háji a měli byste si dělat starosti s řazením/tříděním mimo databázi – utf8_general_ci je pak stejně dobrý jako kterýkoli jiný.
Pokud podporuje pouze jeden jazyk, uděláte dobře, když nastavíte správné řazení na úrovni db - ve vašem případě skutečně utf8_danish_ci, protože je to stejné jako norština, pokud je wikipedie něčím, čím se můžete řídit.
V případě, že byste si chtěli přečíst více o porovnávání, dokumenty JIP mají pestré příklady toho, jak ožehavé jsou takové věci. Obsáhle cituji:
http://userguide.icu-project.org/collation