Vypadá to jako psql nepodporuje :variable substituce v rámci psql příkazy zpětného lomítka.
test=> \set somevar fred
test=> \copy z from :somevar
:somevar: No such file or directory
takže to budete muset udělat pomocí externího nástroje, jako je unixový shell. např.
for f in *.sql; do
psql -c "\\copy $(basename $f) FROM '$f'"
done