Předpokládám, že zde používáte ODBC, protože jste to přesně neuvedl a běžně se používá...
Ne, pokaždé byste měli použít nové připojení, to je standardní postup, který společnost Microsoft doporučuje. Pokud používáte ODBC atd., Windows tato připojení spravuje, ukládá je do mezipaměti pro opětovné použití a usnadňuje správu životnosti věcí.
Pokud používáte statické připojení, můžete jej předčasně zlikvidovat nebo jej uzavřít, aniž byste o tom věděli. Obecně je to jen trochu nešikovnější a předčasná optimalizace.
Viz OdbcConnection pro více informací.