Zapomněli jste N prefix před řetězcovými literály, který je povinný, takže s nimi bude zacházeno jako s nvarchar spíše než varchar
SET first_name = N'الاسم' atd.
bez toho je text vynucený do jakýchkoli znaků, se kterými si kódová stránka vašeho výchozího řazení poradí.