case výraz může pouze manipulovat s hodnotou výrazu, nikoli odstraňovat řádky z výsledku. Pokud chcete vynechat null s výsledkem, budete muset přidat where klauzule:
SELECT CASE WHEN id = 1 THEN 'A'
WHEN id = 2 THEN 'B'
END
FROM test
WHERE id IN (1, 2) -- HERE