Zdá se, že zřetězení hodnot nvarchar(max) nefunguje (+=funguje jako =)

Operátor +=platí pouze pro číselné datové typy v SQL Server. Dokumentace společnosti Microsoft zde

Pro zřetězení řetězců je třeba napsat přiřazení a zřetězení samostatně.

DECLARE @sql nvarchar(max);
SELECT @sql = N'';
SELECT @sql = @sql + [definition] + N'
GO
'
FROM sys.sql_modules 
WHERE OBJECT_NAME(object_id) LIKE 'dt%'
ORDER BY OBJECT_NAME(object_id);

PRINT @sql;

Pokud tento dotaz spouštíte v Management Studio, mějte také na paměti, že existuje omezení velikosti dat, která vrátí (včetně výpisu tisku). Pokud tedy definice vašich modulů překročí tento limit, budou ve výstupu zkráceny.