Tento kód používáte ve verzi MySql, která nepodporuje funkce okna (potřebujete MySql 8.0+).
Místo toho můžete použít korelované poddotazy:
SELECT
c.id,
(SELECT MAX(cc.id) FROM Clients cc WHERE cc.id < c.id) AS `lag`,
(SELECT MIN(cc.id) FROM Clients cc WHERE cc.id > c.id) AS `lead`
FROM Clients c
WHERE c.custno IS NOT NULL