Buď musíte použít proměnnou jako pole:
while($row = mysqli_fetch_array($resultNEM))
{
$myEMPNEM = array($row['first_name'], $row['middle_name'], $row['last_name']);
}
Nebo zřetězit hodnoty dohromady do jednoho řetězce:
while($row = mysqli_fetch_array($resultNEM))
{
$myEMPNEM = $row['first_name'] . " " . $row['middle_name'] . " " . $row['last_name'];
}