Pravděpodobně nevoláte connection.close(). Před Psycopg 2.2 byl při smazání spojení vydán implicitní ROLLBACK, ale tuto podmínku již nebylo možné zaručit (a ještě předtím, než to bylo považováno za bezpečné).
Viz http://initd.org/psycopg/docs/connection.html# připojení.zavřít