Jak navrhl @Knud Larsen:
Nejprve musíte nainstalovat libpq-dev .
Pokud byl úspěšně nainstalován, můžete vidět soubor /usr/include/postgresql/libpq-fe.h
Poté spusťte příkaz:
sudo luarocks PGSQL_INCDIR=/usr/include/postgresql/ install luasql-postgres