Toto funguje, i když @StartDate není první v měsíci. Předpokládám, že pokud není začátek měsíce, chcete začít prvním měsícem příštího. Jinak odeberte +1.:
;WITH cte AS (
SELECT CASE WHEN DATEPART(Day,@StartDate) = 1 THEN @StartDate
ELSE DATEADD(Month,DATEDIFF(Month,0,@StartDate)+1,0) END AS myDate
UNION ALL
SELECT DATEADD(Month,1,myDate)
FROM cte
WHERE DATEADD(Month,1,myDate) <= @EndDate
)
SELECT myDate
FROM cte
OPTION (MAXRECURSION 0)