jaký OS používáte?
každopádně pokud používáte ubuntu , z tohoto https://github.com/brianmario/mysql2/issues/8 spustit:
sudo apt-get install mysql-client libmysqlclient-dev
Jinak pro uživatele Mac ,(k instalaci použijte brew) zkontrolujte toto http://mxcl.github.com/homebrew/ nebo spusťte:
brew install mysql
pak
sudo gem install mysql2
a pro uživatele systému Windows řešení naleznete na níže uvedeném odkazu.Chyba při instalaci mysql2:Selhalo sestavení nativního rozšíření drahokamů
Doporučil bych použít normální příkazový řádek.