Váš skript PHP, který vyplňuje druhý seznam, by měl být volán přes Ajax, když uživatel změní hodnotu prvního rozevíracího seznamu. Měli byste tedy přidat onchange="myFunctionToPopulate(this.value);" do prvního rozevíracího seznamu.
Pokud nevíte, jak to udělat, navrhoval bych také použít knihovnu JS, jako je jQuery, a my vám zašleme jednoduchý kód, jak toho dosáhnout.
Upraveno
S jQuery můžete udělat něco takového:
<select name="first_dropdown" onchange="$('#dropdown2_container').load('your_script.php?nid='+this.value);">
<option....
</select>
...
<div id="dropdown2_container" style="display:none"> </div>
Kde your_script.php vrátí celý tag select.