Vao Tsun má správnou odpověď pro použití insert . . . select (a řádně odhlasováno).
Pokoušíte se však použít poddotaz v values() . To je povoleno, ale poddotaz potřebuje své vlastní závorky. Vaše verze by tedy fungovala jako:
insert into warehouse (name, district_id)
values ( 'Ghodasar-WH', (select id from district where name = 'Ahmedabad') );